La producción de esta obra implicó un gran esfuerzo; originalmente se trataban en ella varios aspectos más avanzados que tuvieron que ser omitidos, pero que se buscará incluirlos en ediciones futuras, en las cuales también se actualizarán los episodios de la vida real que se usan a lo largo de todo el texto.
Contenido:
Prefacio
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos
CAPÍTULO 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward
CAPÍTULO 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés
CAPÍTULO 5. Introducción a la ingeniería de swaps
CAPÍTULO 6. Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos
CAPÍTULO 8. Mecánica de las opciones
CAPÍTULO 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad
CAPÍTULO 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones
CAPÍTULO 11. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera
CAPÍTULO 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental
CAPÍTULO 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija
CAPÍTULO 14. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad
CAPÍTULO 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera
CAPÍTULO 16. ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?
CAPÍTULO 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación
CAPÍTULO 18. Una importante aplicación: swaptions e hipotecas
REFERENCIAS
ÍNDICE
Ingeniería financiera – Salih N. Neftci
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