Haciendo hincapié en las ideas matemáticas fundamentales en lugar de pruebas, Introducción a los procesos estocásticos, ofrece un rápido acceso a importantes bases de la teoría de probabilidades aplicable a problemas en muchos campos. Asumiendo que usted tiene un nivel razonable de conocimientos de informática, la capacidad de escribir programas simples, y el acceso a software para cálculos de álgebra lineal, el autor aborda los problemas y teoremas con un enfoque en procesos estocásticos en evolución con el tiempo, en lugar de un énfasis particular en la teoría de la medida.
Para los que carecen de la exposición al diferencial lineal y ecuaciones en diferencias, el autor comienza con una breve introducción a estos conceptos. Se procede a analizar las cadenas de Markov, parada óptima, martingalas, y el movimiento browniano. El libro concluye con un capítulo sobre la integración estocástica. El autor proporciona muchos ejemplos básicos, generales y proporciona ejercicios al final de cada capítulo.
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